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陈骋
/讲师
2022年4月于伦敦政治经济学院取得博士学位,2022年11月至2024年10月在西南财经大学统计学院从事博士后研究。现为西南财经大学统计学院讲师。主要研究方向为时间序列分析、函数型数据分析。
电子邮箱:chenc AT swufe.edu.cn
所获奖项与荣誉
主持科研项目
2024.01—2024.12:中央高校基本科研业务费专项资金年度培育项目《带测量误差的高维向量自回归模型统计推断研究》
代表性论文
Chang, J.,
Chen, C.
, Qiao, X., & Yao, Q. (2024). An autocovariance-based learning framework for high-dimensional functional time series.
Journal of Econometrics
, 239, 105385.
Chen, C.
, Guo, S., & Qiao, X. (2022). Functional linear regression: dependence and error contamination.
Journal of Business & Economic Statistics
, 40, 444-457.
鲁万波,
陈骋
, & 王建业. (2019). 资产组合非等间隔日内在险价值研究.
数理统计与管理
, 38, 1104-1118.
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