2022年12月毕业于西南财经大学统计学院，获经济学博士学位，2021年受CSC资助到比利时荷语布鲁塞尔自由大学联合培养一年，现为西南财经大学统计学院博士后。主要研究方向为时间序列分析、金融风险管理、高维面板数据分析等。
黄光麟
/ 博士
电子邮箱：huangguanglin AT swufe.edu.cn
所获奖项与荣誉
主持科研项目
- 2026.01—2027.12：四川省自然科学基金项目青年科学基金B类《短面板回归模型中群组结构的识别与估计研究：基于图的半监督学习方法》
- 2025.12—2026.12：国家社会科学基金后期资助项目《基于因子结构的高维动态高阶矩投资组合研究—优化与半参数估计》
- 2023.11—2025.10：中国博士后科学基金项目《基于半参数因子模型的时变高阶矩风险测度及其在投资组合中的应用》
代表性论文
- Chang, J., Du, Y., Huang, G., & Yao, Q. (2025+). Identification and estimation for matrix time series CP-factor models. Annals of Statistics, in press.
- Wang, P., Huang, G., & Lu, W. (2025). Factor-based higher-order moment portfolio optimization. Finance Research Letters, 85, 108021.
- Wang, P., & Huang, G. (2024). Measuring systemic risk contribution: a higher-order moment augmented approach. Finance Research Letters, 59, 104833.
- 黄光麟, & 鲁万波 (2023). 基于变系数多因子半参数分布的高维动态高阶矩投资组合研究. 中国管理科学, 32, 272-280.
- 黄光麟, & 鲁万波 (2023). 基于半参数分布因子模型的时变协高阶矩建模及其在投资组合中的应用. 管理科学学报, 9, 125-140.
- Lu, W., & Huang, G. (2022). Estimating the higher-order co-moment with non-Gaussian components and its application in portfolio selection. Statistics, 56, 537-564.
- 鲁万波, 黄光麟, & Kris Boudt. (2020). 股市涨跌预测与量化投资策略：基于时变矩成分分析. 中国管理科学, 28, 1-12.